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前言
理论部分
第一章 向量自回归模型的起源、形成和应用简介
第一节 VAR模型的起源
第二节 VAR模型的形成
第三节 VAR模型的应用
参考文献
第二章 向量自回归模型方法及其统计分析
第一节 非限制的VAR模型
一 VAR模型的设定
二 VAR模型的推导与解释
三 协整及VAR模型的动态性质
第二节 VAR模型的误差修正表达式（VEC）
一 VEC模型的推导
二 VAR模型中的协整
第三节 非限制VAR模型的极大似然估计
一 I（0）VAR模型的估计
二 极大似然（ML）估计量的渐近性质
三 I（1）VAR模型的极大似然估计
第四节 模型的识别和检验
一 滞后阶数的确定
二 模型设定的残差检验
第五节 长期结构分析
一 协整阶数的确定
二 长期结构的识别
第六节 稳定性检验
一 β的递归图形常数性检验
二 结构突变的Chow检验法
第七节 共同趋势和移动平均表达式
一 移动平均表达式
二 基于□和α_⊥的过度识别约束
第八节 结构VEC模型
第九节 构造结构冲击
一 Choleski分解和三角形VAR模型
二 长期约束的结构识别：持久冲击和瞬时冲击
第十节 VAR和VEC模型的脉冲响应分析
一 移动平均表达式和脉冲响应函数
二 脉冲响应的计算
三 冲击反应函数的渐近性质以及自举法（bootstrapping）
四 预测误差的方差分解
参考文献
第三章 向量自回归模型中的识别问题
第一节 VECM和SVECM模型中识别问题的提出
一 VAR、VECM以及SVECM模型的设定
二 长期识别与短期识别
三 先识别β后识别α的合理性
四 统计识别的秩条件
第二节 长期结构识别方法
第三节 短期结构识别方法
一 结构冲击与短期结构识别
二 Choleski分解方法
三 只对A矩阵进行限制的A模型
四 只对B矩阵进行限制的B模型
五 按照误差相关性对当期矩阵和短期系数施加限制
六 通过永久冲击和暂时冲击进行识别
七 对长期和短期动态识别的总结
第四节 SVECM模型识别问题新进展
参考文献
应用案例部分
第四章 中国货币供给分析及货币政策评价（1986—2007）
第一节 文献综述
第二节 货币供给的理论模型
一 理论模型框架
二 对货币乘数各个决定因素的分析
第三节 中国货币供给的实证模型
一 统计模型
二 模型设定检验和协整关系个数的确定
三 长期结构的识别
四 对限制的协整关系以及短期调整系数的解释
第四节 结论
参考文献
第五章 从M1、M2的内、外生性分析我国货币政策中介目标的选择
第一节 文献综述
第二节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析
一 M1比M2具有更强的波动性和内生性
二 M1、M2与总产出和通胀率之间的关系
三 M1、M2的货币需求函数
第三节 基于VECM模型的实证分析
一 统计模型设定
二 实证分析结果
第四节 结论
参考文献
第六章 对当前是否存在超额货币供给以及流动性过剩的判断
第一节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析
一 M1比M2具有更强的波动性和内生性
二 M1、M2与总产出和通胀之间的关系
第二节 2009年M1和M2快速增长的原因分析
第三节 对当前流动性过剩的判断
第四节 结论和政策建议
参考文献
第七章 中国核心通货膨胀率的度量及货币政策含义
第一节 度量核心通货膨胀的意义
第二节 计算核心通胀率的文献回顾
第三节 核心通胀率指标的条件
第四节 模型及实证分析结果
一 计量模型和方法
二 实证分析结果
三 P^*对于提高CPI预测精度的检验
四 对CPI中短期波动部分的解释
第五节 结论
参考文献
第八章 对我国当前核心通胀率走势的判断
第一节 2010年CPI上涨的原因
第二节 反映CPI变动趋势的核心通胀率的度量
第三节 核心CPI通胀率已经出现下降趋势
第四节 需要注意由进口价格上升导致的短期通胀
第九章 商品价格指数是消费价格指数的前导变量吗？
第一节 研究背景和意义
第二节 研究的主要问题
第三节 国内外有关文献综述
第四节 计量经济学分析框架
一 I（2）VECM模型的设定
二 I（2）VECM模型中的协整关系以及相应的经济学解释
第五节 中国价格指数模型
一 模型的设定
二 检验系统中协整关系的个数
三 长期结构的识别及经济学解释
四 I（1）VECM模型框架下研究价格指数变动之间的关系
第六节 结论
参考文献
第十章 我国35个大中城市房地产泡沫度量——基于面板协整模型的实证分析
第一节 2008—2011年房地产市场发展和调控政策综述
第二节 对主要城市房地产泡沫的度量
第三节 房价变动对通货膨胀和经济增长的影响
第四节 房地产调控政策对经济增长的影响分析
第五节 近期房地产价格走势和房价下跌风险分析
第六节 结语
参考文献
第十一章 全球向量自回归模型的理论、方法及其在中国经济分析中的应用
第一节 全球向量自回归模型简介
第二节 全球向量自回归模型的分析步骤
第三节 全球向量自回归模型在中国经济分析中的应用
一 中国与其他国家的贸易关系
二 中国全球向量自回归模型设定
三 模型的统计检验
第四节 中国和世界经济相互影响的实证分析
一 对中国GDP冲击的反应
二 对美国GDP冲击的反应
三 对美国证券价格冲击的反应
四 对国际石油价格上升冲击的反应
第五节 结语
参考文献
第十二章 中国股票市场的共同影响、溢出效应以及一体化研究
第一节 研究目的和主要内容
第二节 中国股票市场发展简介
第三节 文献回顾
第四节 研究方法
第五节 实证结果
一 数据
二 约化式模型的识别
三 溢出效应、基本相关性以及结构性变化
四 条件方差和条件相关系数
五 共同因子
六 稳健性检验
第六节 结语
参考文献
第十三章 超额工资、过剩流动性、进口价格与中国通货膨胀因素分解
第一节 VECM模型分析方法
一 统计模型设定
二 从不同VECM模型中提取信息的方法
第二节 货币需求和工资决定的VECM模型
一 工资决定的VECM模型
二 货币需求的VECM模型
第三节 通货膨胀方程及通胀因素分解
一 通胀动态的单方程模型
二 Granger因果检验和稳健性检验
三 不同时期通货膨胀因素分解
第四节 结论和政策分析
参考文献
第十四章 中国经济中长期增长潜力分析与预测（2008—2020）
第一节 预测理论和研究方法简介及数据说明
一 预测理论和研究方法简介
二 数据说明
第二节 模型估计结果以及预测的情景分析
第三节 预测结果分析
一 对长期预测假设条件的几点说明
二 与已有文献的比较
第四节 结论和政策建议
参考文献
第十五章 分省CPI波动差异的实证分析
第一节 各省CPI增长率波动幅度差异的理论分析
第二节 分省CPI增长率波动差异的计量经济学分析
第三节 结论和政策建议
参考文献
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